2018年期货从业《基础知识》高频考点：沪深300指数期货（最新发布）

考点：沪深300指数期货

（一）合约乘数

沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币300元。

指数点为3 000点时，合约价值等于3 000点乘以300元，即90万元。

（二）报价方式与最小变动价位

1、报价方式：以指数点报价。

沪深300股指期货的交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令。

交易指令每次最小下单数量为1手，

市价指令每次最大下单数量为50手，

限价指令每次最大下单数量为100手。

2、报价变动的最小单位即为最小变动价位： 0.2点

每张合约的最小变动值为0 2乘以300元，即60元。

（三）合约月份：

沪深300指数期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月，共4个月份合约。

（四）每日价格最大变动限制

沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的±10%。

季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20%。

沪深300指数期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。

（五）保证金

当前：中国金融期货交易所已将沪深300指数期货所有合约的交易保证金标准统一调整至10%，并将沪深300指数期货合约最低保证金标准下调至8%。

（六）持仓限额

1、进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为1 200手

2、某一合约结算后单边总持仓量超过10万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的25%；

进行套期保值交易和套利交易的客户号的持仓按照交易所有关规定执行，不受该持仓限额限制。

例题

关于我国股指期货每日价格最大变动限制，说法正确的是（）

A.沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的±10%

B.季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20%

C.沪深300指数期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%

D.进行套利交易的客户不受限制

答案：ABC