风险管理(初级)上机题库(三)
一、单项选择题(本大题共80小题，每小题0．5分，共40分。在以下各小题所给出的四个选
项中。只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)
1．在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可通过( )实现。
A．在交易价格上附更高的风险溢价
B．多元化投资
C．限制某些业务的经济资本配置
D．信贷资产组合管理
2．下列不属于金融风险可能造成的损失的是( )。
A．预期损失
B．非预期损失
C．灾难性损失
D．非灾难性损失
3．投资者用1000万元人民币购买银行理财产品，该理财产品1年后可能出现5种收益情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示。
| 收益率(r) | 10％ | 8％ | 5％ | -10％ | -15％ |
| 概率(P) | 0.25 | 0.05 | 0.40 | 0.25 | 0．O5 |
A．7．3
B．16．5
C．13．6
D．-12
4．通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择属于( )。
A．风险对冲
B．风险转移
C．风险规避
D．风险分散
5．( )是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
A．风险转移
B．风险补偿
C．风险对冲
D．风险规避
6．( )是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
A．市场风险
B．信用风险
C．操作风险
D．流动性风险
7．流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更( )，涉及的范围更( )。
A．简单；小
B．复杂；广
C．简单；广
D．复杂；小
8．我国监管机构要求商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办法(试行)》。这一要求在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战，其属于商业银行面临的( )。
A．违规风险
B．监管风险
C．政策风险
D．经济风险
9．( )是一种特殊类型的操作风险。
A．声誉风险
B．法律风险
C．战略风险
D．市场风险
10．( )是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。
A．违规风险
B．监管风险
C．政策风险
D．经济风险
11．下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，错误的是( )。
A．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力
B．健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值
C．风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务
D．风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力
12．不确定条件下的投资组合理论的提出者是( )。
A．哈瑞·马科维茨
B．威廉·夏普
C．费雪·布莱克
D．麦隆·斯科尔斯
13．资本的本质特征是( )。
A．风险承担
B．可以自由支配
C．消化损失
D．限制业务过度扩张
14．我国要求一级资本充足率不得低于( )。
A．6％
B．7％
C．5％
D．8％
15．根据中国银行业监督管理委员会的要求，我国商业银行的杠杆率不得低于( )。
A．5％
B．6％
C．8％
D．4％
16．商业银行的决策机构是( )。
A．董事会
B．监事会
C．股东大会
D．高层管理者
17．风险管理部门在( )的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作。
A．股东大会
B．董事会
C．监事会
D．首席风险官
18．在商业银行风险管理的“三道防线”中，第二道风险防线是( )。
A．业务条线部门
B．风险管理部门和合规部门
C．监管部门
D．内审部门
19．风险偏好是银行在实施其战略目标时准备承受的风险的水平的描述。这是( )对风险偏好的定义。
A．渣打银行
B．巴克莱银行
C．汇丰银行
D．瑞士银行
20．下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是( )。
A．经济资本也称风险资本
B．经济资本是“算”出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损失相等
C．监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求
D．监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本
21．一般来说，限额监测作为风险监测的一部分，由( )负责，并定期发布监测报告。
A．董事会
B．监事会
C．风险管理部门
D．股东
22．按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以分为( )。
A．公共客户和私人客户
B．法人客户和个人客户
C．单一法人客户和集团法人客户
D．企业类客户和机构类客户
23．某企业2015年的税后收益为100万元，支出的利息费用为20万元，所得税税率为25％，且该年度其平均资产总额为180万元，则该企业的资产回报率为( )。
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