中级风险管理

单选题假设国债收益率为3%,同期某风险资产的预期收益率为6%,标准差为0.18,如果某投资者使用该风险资产和国债构造一个预期收益率为5%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为(  )。

A.80%;20%
B.33.3%;66.7%
C.66.7%;33.3%
D.20%;80%

参考答案:C进入在线模考
假设投资风险资产的比重为X,则投资国债的比重为(1-X),根据组合预期收益率的计算公式,有6%×X+3%×(1-X)=5%,解得X=66.7%。所以国债的投资权重=1-66.7%=33.3%,故选C。

最新试题

一个投资组合有5个债券,假设每个债券的违约事件是相互独立且同步的,每个债券在一年内违约的概率为2.5%,则第二年有两个债

类型:单选题2026-03-02

在2020年新冠疫情背景下,某中小型商业银行想提高自身流动性风险管理的专业化水平,根据下表情况,计算该行的净稳定融资比率

类型:单选题2026-03-02

假设国债收益率为3%,同期某风险资产的预期收益率为6%,标准差为0.18,如果某投资者使用该风险资产和国债构造一个预期收

类型:单选题2026-03-02

通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率,得到汇率均值为1英镑=1.64美元,汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的

类型:单选题2026-03-02

以下行业财务风险分析指标错误的是(  )。

类型:单选题2026-03-02

用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性,一般的限度是(  )。

类型:单选题2026-03-02

目前,一般银行的杠杆率国际标准最低为(  ),最高为(  )。

类型:单选题2026-03-02

Y银行在其2020年年度报告中披露,该行一天中99%的情况下,VaR值为5000万元人民币,则下列解释正确的是(&ems

类型:单选题2026-03-02

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,商业银行发行公募理财产品的,单一投资者销售起点金额不得低于人民币(&em

类型:单选题2026-03-02

2020年9月,我国宣布二氧化碳排放力争于(  )年前达到峰值,努力争取(  )

类型:单选题2026-03-02