中级风险管理

不定项选择题下列总敞口头寸的计算方法中,较为激进的是(  )。

A.累计总敞口头寸法
B.净总敞口头寸法
C.短边法
D.盯市

参考答案:B进入在线模考
本题考查市场风险计量方法。净总敞口头寸法主要考虑不同货币汇率波动的相关性,认为多头与空头存在对冲效应,该计量方法较为激进。

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1根据材料,回答问题。
2024年3月,胡先生(45岁)在某银行认购了银行代售的股票型基金产品。在交付认购条上签字确认,签名下方记载:“本人充分知晓投资开放式基金的风险,自愿办理银行代理的基金业务,自担投资风险”,并在该交易凭条背面的《风险提示函》下方签字。后因股市大幅下跌,胡先生购买的基金发生大额亏损,胡先生遂要求,银行赔偿其亏损18万余元及投资期间的利息。就胡先生的赔偿诉求,银行经再三确认,胡先生在支付认购前,银行未对胡先生充分披露风险信息,但在银行向胡先生销售该基金理财产品之前,胡先生于十个月前,评估结果为:胡先生的风险承受能力评级为平衡型,风险承受能力一般。从商业银行全面管理角度出发,银行在向胡先生销售基金理财产品,相关风险信息存在一定瑕疵。但胡先生对自身的财务状况、投资能力及风险承受能力亦应有相应的认识,但其未依自身状况进行合理投资,对投资损失应承担全部责任。一审判决驳回全部诉请。胡先生不服一审判决,提起上诉。二审法院经审理认为,胡先生对自身的财务状况、投资能力及风险承受能力亦应有相应的认识,但其未依照自身状况进行合理投资,而是选择购买此理财产品,对相应损失的发生亦具有相应过错,根据《侵权责任法》相应规定,银行的侵权赔偿责任可相应减低。故胡先生要求银行赔偿其本金损失的诉请可予支持,赔偿其利息损失的诉请不予支持。二审改判银行赔偿胡先生的全部本金损失18万余元。
在本案例中,造成股票型基金产品亏损的主要风险是( )。

A.信用风险
B.法律风险
C.市场风险
D.操作风险

3在本案例中,银行因对胡先生的补偿而给银行造成的经济损失属于( )。

A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.法律风险

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