证券投资顾问业务

单选题某投资组合平均收益率为25%,收益率标准差为10%,β值为1.15。若平均无风险利率为20%,则该投资组合的夏普比率为( )。

A.0.50
A.0.50
B.0.13
B.0.13
C.0.46
C.0.46
D.0.22
D.0.22

参考答案:A进入在线模考
根据夏普比率的公式
Sp=(rp-rf)/σp
Sp:夏普比率指标,rp:该投资组合在样本期间内的平均收益,rf:该时期的无风险利率,σp:投资组合 收益率的标准差
Sp=(25%-20%)/10%=0.5。

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