北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告摘要（最新发布）(18)

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期

间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31

日：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)其他

除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 68,400,628.59 90.82

其中：股票 68,400,628.59 90.82

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 6,852,025.97 9.10

8 其他各项资产 62,118.47 0.08

9 合计 75,314,773.03 100.00

注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,065,005.00 5.59

C 制造业 28,551,280.52 39.27

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 2,169,552.00 2.98

F 批发和零售业 2,267,168.00 3.12

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 158,810.10 0.22

业

J 金融业 23,056,092.40 31.71

K 房地产业 7,098,304.90 9.76

L 租赁和商务服务业 31,256.54 0.04

M 科学研究和技术服务业 104,899.13 0.14

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 898,260.00 1.24

S 综合 - -

合计 68,400,628.59 94.07

注：以上行业分类以 2019 年 12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有按行业分类的港股通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 73,100 6,247,126.00 8.59

2 601398 工商银行 850,000 4,998,000.00 6.87

3 600048 保利地产 296,805 4,802,304.90 6.60

4 600585 海螺水泥 85,000 4,658,000.00 6.41

5 601288 农业银行 1,241,200 4,580,028.00 6.30

6 600028 中国石化 795,500 4,065,005.00 5.59

7 600104 上汽集团 145,000 3,458,250.00 4.76

8 600036 招商银行 89,200 3,352,136.00 4.61

9 600030 中信证券 109,208 2,762,962.40 3.80

10 600529 山东药玻 90,000 2,487,600.00 3.42

11 000333 美的集团 39,832 2,320,214.00 3.19

12 600340 华夏幸福 80,000 2,296,000.00 3.16

13 600039 四川路桥 645,700 2,169,552.00 2.98

14 601012 隆基股份 80,000 1,986,400.00 2.73

15 603816 顾家家居 36,960 1,690,180.80 2.32

16 601966 玲珑轮胎 69,200 1,586,756.00 2.18

17 601933 永辉超市 207,200 1,562,288.00 2.15

18 600426 华鲁恒升 62,600 1,243,862.00 1.71

19 000739 普洛药业 95,413 1,237,506.61 1.70

20 600867 通化东宝 95,521 1,208,340.65 1.66

21 000625 长安汽车 113,900 1,142,417.00 1.57

22 601628 中国人寿 32,000 1,115,840.00 1.53

23 002952 亚世光电 35,509 1,074,502.34 1.48

24 603899 晨光文具 20,000 974,800.00 1.34

25 601238 广汽集团 78,000 911,820.00 1.25

26 600373 中文传媒 66,000 898,260.00 1.24

27 603848 好太太 58,400 810,008.00 1.11

28 603883 老百姓 11,000 704,880.00 0.97

29 600498 烽火通信 13,000 356,850.00 0.49

30 000568 泸州老窖 4,000 346,720.00 0.48

31 600276 恒瑞医药 2,100 183,792.00 0.25

32 600703 三安光电 10,000 183,600.00 0.25

33 600519 贵州茅台 100 118,300.00 0.16

34 688111 金山办公 659 108,010.10 0.15

35 002332 仙琚制药 10,415 102,796.05 0.14

36 002241 歌尔股份 5,000 99,600.00 0.14

37 688310 迈得医疗 3,276 91,302.12 0.13

38 002967 广电计量 2,723 86,400.79 0.12

39 603489 八方股份 701 72,020.74 0.10

40 300271 华宇软件 2,000 50,800.00 0.07

41 000661 长春高新 100 44,700.00 0.06

42 603390 通达电气 2,119 39,710.06 0.05

43 300801 泰和科技 861 32,433.87 0.04

44 300805 电声股份 1,142 31,256.54 0.04

45 300802 矩子科技 519 26,157.60 0.04

46 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.03

47 300564 筑博设计 497 18,498.34 0.03

48 603109 神驰机电 669 17,708.43 0.02

49 002415 海康威视 500 16,370.00 0.02

50 002007 华兰生物 200 7,030.00 0.01

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601398 工商银行 9,277,000.00 11.28

2 601318 中国平安 9,081,271.00 11.04

3 000739 普洛药业 7,697,486.45 9.36

4 600028 中国石化 5,472,518.00 6.66

5 600036 招商银行 4,536,464.42 5.52

6 600030 中信证券 4,188,163.00 5.09

7 001979 招商蛇口 3,654,672.35 4.44

8 600104 上汽集团 3,538,005.00 4.30

9 002449 国星光电 3,449,930.00 4.20

10 600585 海螺水泥 3,383,643.00 4.12

11 601288 农业银行 3,314,500.00 4.03

12 000333 美的集团 3,188,212.28 3.88

13 002120 韵达股份 3,135,350.00 3.81

14 002384 东山精密 2,964,101.00 3.60

15 002368 太极股份 2,844,030.00 3.46

16 002332 仙琚制药 2,751,907.15 3.35

17 002146 荣盛发展 2,678,300.00 3.26

18 600703 三安光电 2,662,690.00 3.24

19 600276 恒瑞医药 2,653,862.00 3.23

20 601933 永辉超市 2,525,300.00 3.07

21 600340 华夏幸福 2,379,782.00 2.89

22 000418 小天鹅Ａ 2,288,063.00 2.78

23 002007 华兰生物 2,275,096.00 2.77

24 000661 长春高新 2,259,751.00 2.75

25 300113 顺网科技 2,191,100.00 2.66

26 603848 好太太 2,165,885.00 2.63

27 300059 东方财富 2,118,800.00 2.58

28 600529 山东药玻 2,064,563.00 2.51

29 000625 长安汽车 2,056,813.00 2.50

30 000002 万 科Ａ 2,056,700.00 2.50

31 601012 隆基股份 1,954,650.00 2.38

32 300232 洲明科技 1,908,600.00 2.32

33 600048 保利地产 1,825,873.00 2.22

34 000895 双汇发展 1,757,400.00 2.14

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 001979 招商蛇口 7,238,119.50 8.80

2 000739 普洛药业 6,738,046.00 8.19

3 601398 工商银行 5,051,000.00 6.14

4 600028 中国石化 4,986,875.00 6.07

5 600030 中信证券 4,867,299.52 5.92

6 002146 荣盛发展 4,613,310.00 5.61

7 002120 韵达股份 4,574,926.80 5.56

8 600048 保利地产 4,380,924.40 5.33

9 600036 招商银行 4,380,500.00 5.33

10 002007 华兰生物 3,965,071.00 4.82

11 600276 恒瑞医药 3,923,760.00 4.77

12 600703 三安光电 3,868,400.00 4.70

13 601318 中国平安 3,852,120.00 4.68

14 600383 金地集团 3,747,733.90 4.56

15 000651 格力电器 3,741,673.00 4.55

16 601155 新城控股 3,710,519.20 4.51

17 002179 中航光电 3,695,021.00 4.49

18 000625 长安汽车 3,572,412.00 4.34

19 002368 太极股份 3,336,638.00 4.06

20 002449 国星光电 3,317,885.18 4.04

21 600887 伊利股份 3,135,840.00 3.81

22 002332 仙琚制药 3,077,200.00 3.74

23 000568 泸州老窖 2,972,988.54 3.62

24 002384 东山精密 2,945,319.55 3.58

25 000661 长春高新 2,869,700.00 3.49

26 300059 东方财富 2,856,337.60 3.47

27 300358 楚天科技 2,823,772.77 3.43

28 601111 中国国航 2,658,243.00 3.23

29 601933 永辉超市 2,563,972.00 3.12

30 000418 小天鹅 A 2,333,559.25 2.84

31 000895 双汇发展 2,261,636.00 2.75

32 002460 赣锋锂业 2,206,380.00 2.68

33 300113 顺网科技 2,155,671.00 2.62

34 000002 万 科Ａ 1,997,540.00 2.43

35 601288 农业银行 1,943,376.00 2.36

36 603096 新经典 1,914,360.00 2.33

37 600547 山东黄金 1,760,176.00 2.14

38 688111 金山办公 1,758,420.00 2.14

39 600763 通策医疗 1,714,133.00 2.08

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 150,989,208.04

卖出股票收入（成交）总额 164,723,763.30

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 46,405.69

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,423.11

5 应收申购款 14,289.67

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 62,118.47

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末不存在前十名股票流通受限。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

1,407 53,320.81 - - 75,022,383.85 100.00%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 77,095.36 0.10%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2016 年 1 月 27 日 ）基金份额总额 209,529,950.98

本报告期期初基金份额总额 111,517,847.19

本报告期基金总申购份额 89,419,322.55

减:本报告期基金总赎回份额 125,914,785.89

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 75,022,383.85

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人原董事长周瑞明离任，新任董事长李永东继任；聘任王忠波为公司副总经理；聘任魏红生为公司首席信息官。

本基金托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有

限公司资产托管业务部总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币40,000.00 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

华融证券 2 169,452,465.45 55.48% 157,812.30 57.08% -

银河证券 2 96,232,997.42 31.51% 89,621.66 32.42% -

海通证券 1 29,707,478.25 9.73% 21,725.07 7.86% 新增

东北证券 2 10,010,227.81 3.28% 7,320.36 2.65% -

兴业证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - 退租

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。