风险管理(初级)真题精选(四)
一、单项选择题(本大题共80小题。每小题0．5分，共40分。在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)
1．风险是指( )。
A．损失的大小
B．损失的分布
C．未来结果的不确定性
D．收益的分布
2．对基础金融产品来说，信用风险造成的损失最多是其债务的全部( )。
A．面值之和
B．账面价值
C．公允价值
D．市场价值
3．( )是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值。
A．预期损失
B．非预期损失
C．灾难性损失
D．非灾难性损失
4．商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是指( )。
A．系统性风险对冲
B．非系统性风险对冲
C．自我对冲
D．市场对冲
5．( )是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。
A．风险转移
B．风险补偿
C．风险对冲
D．风险规避
6．银行风险中的“终结者”指的是( )。
A．流动性风险
B．市场风险
C．信用风险
D．操作风险
7．( )包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
A．声誉风险
B．国家风险
C．法律风险
D．流动性风险
8．不确定条件下的投资组合理论的提出者是( )。
A．哈瑞·马科维茨
B．威廉·夏普
C．费雪·布莱克
D．麦隆·斯科尔斯
9．20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入( )。
A．全面风险管理模式阶段
B．资产风险管理模式阶段
C．负债风险管理模式阶段
D．资产负债风险管理模式阶段
10．( )是指资产负债表中银行总资产减去总负债后的剩余部分。
A．账面资本
B．监管资本
C．经济资本
D．实收资本
11．假设一位投资者将10万元存人银行，1年到期后得到本息共计101000元，则投资的绝对收益是( )。
A．1000元
B．101000元
C．9．9％
D．10．1％
12．下列关于商业银行资本的说法中，错误的是( )。
A．账面资本即资产负债表上的所有者权益
B．账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等
C．监管资本是监管当局规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本
D．经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本
13．我国要求商业银行的核心一级资本充足率不得低于( )。
A．6％
B．7％
C．5％
D．8％
14．2013年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行后，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于( )。
A．10．5％
B．11．5％
C．12．5％
D．13．5％
15．巴塞尔委员会于( )公布了第三版《加强银行公司治理的原则》。
A．2006年
B．2010年
C．2013年
D．2015年
16．《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少( )一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。
A．每日
B．每月
C．每季
D．每年
17．与风险管理“三道防线”相呼应，前中后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则。下列关于前中后台的说法中，错误的是( )。
A．前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案
B．前台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门
C．中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用分析、贷款审核、风险评价控制等
D．后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门
18．下列属于风险偏好维度中收益类指标的是( )。
A．一级资本
B．经济资本
C．监管资本
D．相应置信水平下的经济资本
19．中国银行业监督管理委员会强调，绩效考评应坚持( )的原则，应当统筹业务发展和风险防控，建立兼顾效益与风险、财务因素与非财务因素、当期成果与可持续发展的绩效考评指标体系。
A．综合平衡
B．短期激励和长期激励相协调
C．薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应
D．薪酬水平与风险成本调整前的经营业绩相适应
20．下列属于操作风险限额指标的是( )。
A．国别风险敞口
B．存贷比
C．监管处罚率
D．单一客户贷款集中度限额
21．( )是在前一流程的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。
A．风险识别
B．风险计量
C．风险监测
D．风险控制
22．财务报表分析应特别关注的内容不包括( )。
A．识别和评价财务报表风险
B．识别和评价经营管理状况
C．识别和评价资产管理状况
D．识别和评价人员管理状况
23．下列关于盈利能力比率指标的计算中，错误的是( )。
A．销售毛利率=[(销售收入-销售成本)／销售收入]X100％
B．销售净利率=(净利润／销售收入)X100％
C．总资产收益率(权益报酬率)=净利润／[(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)／2]X100％
D．资产净利率(总资产报酬率)=净利润／[(期初资产总额+期末资产总额)／2]X100％
24．现金流量分析的内容不包括( )。
A．公益活动的现金流
B．经营活动的现金流
C．投资活动的现金流
D．融资活动的现金流
25．下列关于担保的说法中，错误的是( )。
A．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
B．抵押方式下，债务人将抵押财产移交债权人占有
C．质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿
D．债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保
26．下列担保形式中，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的是( )。
A．留置
B．抵押
C．质押
D．定金
27．下列属于贷款用途及还款来源调查主要内容的是( )。
A．调查其他可变现资产情况
B．确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况
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