假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下所示),则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。 A：贷款风险暴露：3000万，客户-考呗网

单选题假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下所示),则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。
A：贷款风险暴露：3000万，客户违约概率1%，贷款违约
回收率:60%;
B:贷款风险暴露：2000万，客户违约概率2%，贷款违约
回收率:40%;

A．36
A．36
B．15
B．15
C．28
C．28
D．4
D．4

预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1％×(1-60％)×3000+2％×(1-40％)×2000=36(万元)。

1下列（）不属于风险偏好框架的内容。

A．政策
B．流程
C．控制环节
D．风险承担机制

2下表是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵：

已知期初正常类贷款余额500亿元，关注类贷款余额40亿元，次级类贷款余额20亿元，可疑类贷款余额10亿元，损失类贷款余额0。则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿元。

A．35
B．32
C．36
D．30

3下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述错误的是（）。

A．洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单
B．洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法
C．洗钱的资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源
D．洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资