风险管理
单选题市场风险资本计量内部模型法下，计算预期尾部损失(ES)的置信区间是().
A．双尾99.5%
B．单尾99%
C．双尾97.5%
D．单尾97.5%
参考答案：D进入在线模考
商业银行可使用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法等任何能够反映其所有主要风险的模型方法计算市场风险资本要求。每个交易日使用单尾97.5%的置信区间计算全行层面和交易台层面预期尾部损失。预期尾部损失(ES)是超过特定置信区间下风险价值的全部潜在损失的平均值。
你可能感兴趣的试题
1下列选项中，()揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。
A．欧式期权定价模型
B．资本资产定价模型
C．套利定价模型
D．投资组合原理
2某企业总资产1000万元，其中流动资产500万元，存货300万元，总负债800万元，其中流动负债400万元，则其速动比率为()。
A．200%
B．125%
C．62.5%
D．50%
3市场传闻A银行对B银行的资金拆借到期毁约，导致B银行到期资金未收回，同时市场隔夜利率大涨，创下历史新高。该事件中，涉及到流动风险成因的主要风险因素是( )
A．信用风险、国别风险
B．操作风险、市场风险
C．声誉风险、信息科技风险
D．信用风险、市场风险
最新试题
下列哪些是声誉风险管理的原则（）
类型：多选题2026-01-25
不良资产的处置手段包括以下哪些：
类型：多选题2026-01-25
风险限额管理主要包括的环节有( )。
类型：多选题2026-01-25
商业银行风险监测指标体系中的主要指标包括( )
类型：多选题2026-01-25
巴塞尔协议第一支柱是银行的最低资本要求,覆盖了( )三大风险。
类型：多选题2026-01-25
黄金价格波动属于一下哪种风险( )
类型：单选题2026-01-25
2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于()年前达到峰值，努力争取( )年前实现碳中和。
类型：单选题2026-01-25
商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象，这属于商业银行面临的外
类型：单选题2026-01-25
巴塞尔委员会于2015年7月公布的第四版《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，下列关于“三道防线
类型：单选题2026-01-25
银行国别风险管理信息系统应当支持国别风险的评估，评级和限额监测。当某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的
类型：单选题2026-01-25