个人理财(中级)

不定项选择题根据以下材料,回答题
一个投资组合和市场组合在过去3年的月平均收益率如表5-2所示,无风险收益率为6%。

该投资组合的夏普比率为(  )。

A.0.9
B.1
C.0.6
D.0.3

参考答案:C进入在线模考
该投资组合的夏普比率=(18%-6%)/20%=0.6。

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1该市场组合的夏普比率为(  )。

A.0.68
B.0.41
C.0.75
D.0.27

2从承受每单位波动性风险所获得的超额回报来说,(  )。

A.该投资组合和市场组合一样
B.该投资组合优于市场组合
C.市场组合优于该投资组合
D.无法确定

3该投资组合的特雷诺指数为(  )。

A.0.18
B.0.24
C.0.12
D.0.16