证券投资基金基础知识
A．预期损失是在选定区间内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值
B．预期损失的局限性在于，其计算需要获取足够多的效益低于目标的数据
C．预期损失是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度
D．预期损失是指在给定时间区间和置信水平下，投资组合损失的条件期望值
选项A错误：最大回撤是在选定区间内任一历史时点往后推，产品净值达到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。
选项B错误：尽管下行标准差在评估下行风险方面具有独特优势，但它也存在一些局限性。该指标依赖于足够多的低于目标收益率的样本数据。
选项C错误：β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
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