风险管理

多选题 下列关于计算 VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。

A.透明度高、直观
B.不需要任何分布假设
C.对系统要求相对较低
D.对数据样本选择区间较为敏感
E.不可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系

参考答案:A,B,C,D进入在线模考
历史模拟法的透明度高、直观,对系统要求相对较低。但对数据样本选择区间较为敏感,既可能包括极端的价格波动,也可能排除极端情况。历史模拟法反映了风险因素统计规律,因此不需要任何分布假设,也无须计算波动率、相关系数等模型参数。由于历史模拟法的风险因素的历史收益本身已完全包含了风险因素之间的相关关系,因而可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系,是基于全定价估值的模拟方法。

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1 以下原则属于有效的风险偏好声明应满足的有()。

A.定性描述
B.定量指标
C.数量模型
D.数据计量
E.样本分析

2 下列属于风险控制方法的是?

A.风险消除
B.风险规避
C.风险对冲
D.风险分散
E.风险补偿

3 商业银行对于火灾、抢劫等操作风险,可以采用()方式来缓释。

A.调整业务规模或放弃某些产品
B.商业保险
C.业务连续性管理计划
D.改变市场定位
E.业务外包