风险管理

单选题假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期DA=5年，负债久期DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化（　　）亿元。

A．8.56
B．-8.56
C．9
D．-9

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△P=-P×D×△y/（1+y）。资产=-1000×5×（5.5%-5%）/（1+5%）≈-23.8（亿元），负债=800×4×（5.5%-5%）/（1+5%）≈15.24（亿元），最后将两者相加等于-8.56（亿元）。

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B．以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源
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D．以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源

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