发布证券研究报告业务(证券分析师)
不定项选择题根据材料，回答问题
某证券投资组合的实际平均收益率为15%，期间市场组合的期望收益率为8%，无风险收益率为3.5%，投资组合的系统性风险为12%。
请根据上述背景信息回答以下问题。
该证券投资组合的詹森 (Jensen)指数为（ ）。
某证券投资组合的实际平均收益率为15%，期间市场组合的期望收益率为8%，无风险收益率为3.5%，投资组合的系统性风险为12%。
请根据上述背景信息回答以下问题。
该证券投资组合的詹森 (Jensen)指数为（ ）。
A．10.96%
B．4.04%
C．6.50%
D．11.50%
参考答案：A进入在线模考
詹森指数=（投资组合的期望收益率-无风险收益率）-β×（市场组合的期望收益率-无风险收益率）=（15%-3.5%）-12%×（8%-3.5%）=10.96%
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1该投资组合的特雷诺 (Treynor) 指数为（ ）。
A．1.25
B．1.05
C．0.96
D．0.58
2下列关于詹森指数、特雷诺指数和夏普指数的说法，正确的有（ ）。
A．三种指数均是风险调整后收益率的业绩评估指标
B．三种指数均以资本市场线为基础
C．夏普指数越低越好
D．三种指数可能会因理论假设方面的局限性导致评价结果失真
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