证券投资基金(旧版)
A．多种证券组合的可行域
B．证券组合的有效边界
C．最优证券组合
D．最小方差组合
解析：有效边界的相关内容
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A．恒定混合策略适用于风险承受能力稳定投资者
B．恒定混合策略在市场变动时的行动方向为上升时卖出
C．恒定混合策略在市场变动时的行动方向为上升时买入
D．恒定混合策略是指保持投资组合中无风险资产的固定比例的投资方式
A．买入并持有策略
B．恒定组合策略
C．投资组合保险策略
D．动态资产配置策略
A．预测期间一般在3～5年左右
B．与历史数据法相比要求的预测技能更高
C．更有效地着眼于社会、政治变化趋势及其对股票价格和利率的影响，同时也为短期投资组合决策提供了适当的视角，为战术性资产配置提供了运行空间。
D．需要确定各情景发生的概率
最新试题
基金在不同资产类别上的实际配置比例对正常比例的偏差并不代表基金经理在资产配置方面所进行的积极选择。（ ）
基金的证券选择贡献，是指基金资产实际权重与正常比例之差乘以相应资产类别的市场指数收益率的和。（ ）
夏普指数、特雷诺指数和詹森指数都是经过风险调整后的单位风险收益率。（ ）
对CAPM模型持怀疑态度的投资者，不会用詹森指数作为基金评价的指标。（ ）
夏普指数对组合的总风险进行了调整，因此基金的投资策略是否在考察期内发生了变化可以不予考虑。（ ）
基金的净值增长率可以全面反映基金经理的实际投资能力。（ ）
夏普指数以基金的B值作为风险度量指标，是一种单位风险收益率。（ ）
詹森指数等于零，说明基金的表现不尽如人意。（ ）
詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一种风险调整收益衡量指标。（ ）
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。（ ）