风险管理
单选题已知资产A标准差为5%，所占比重为0.3，资产B标准差为10%， 所占比重为0.7，资产AB相关系数为0，那么资产AB成的资产组合的标准差为：（ ）
A．10%
B．9.5%
C．8.5%
D．5%
参考答案：C进入在线模考
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1一家商业银行拥有100家贷款客户，如果每家客户的违约概率都等于10%， 那么违约客户数量的期望和方差分别为：（ ）
A．10，10
B．10，9
C．8，10
D．8，9
2已知A目的投资半年收益率为5%B目的年收益率为7%，C目的季度收益率为3%，那么三个项目的收益率排序为：（ ）
A．ABC
B．B>CA
C．C>BA
D．B>AC
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A．3.5年
B．5年
C．6年
D．4.3年
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