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毕马威KPMG: 面对疫情,商业银行流动性风险管理应该注意些什么(最新发布)

蚂蚁考呗网     [ 2020-02-25 ]   点击次数:

  流动性风险既是商业银行的最基本风险,也是终极性风险,故被称为商业银行的“最致命”风险。疫情蔓延以来,商业银行作为流动性传导链条“承上启下”的重要环节,其自身流动性安全将直面疫情考验。疫情是一面镜子,过去“重盈利性,轻流动性”的粗放式管理模式下,部分商业银行平时缺少危机意识,“战”时缺少危机应对能力,经此一“疫”,流动性风险隐患势必暴露无遗。对此,我们建议商业银行以意识为先导,变被动为主动;以体系完善为重点,强化压力测试、应急管理、动态资产负债管理等管理工具;以信息系统为保障,完善流动性风险管理信息系统,实现“战”疫胜利以及流动性风险管理转型升级。

   一、央行货币政策宽松,市场利率下行

  为维护疫情防控特殊时期银行体系流动性合理充裕和货币市场平稳运行,央行在春节假期后开展了一系列公开市场操作,维护市场流动性,稳定市场预期。2020年2月3日至2月10日,央行共计开展26,000亿逆回购,净投放资金5,200亿,并下调中标利率。2月3日,7天、14天逆回购利率中标均较上次下降10bps,分别为2.40%和2.55%。从效果上看,自2月3日市场恢复交易以来,银行间市场资金面宽松,货币市场利率维持在较低水平,进一步带动债券、票据、贷款等资产利率下行。

  图1:7天期质押式回购加权利率

数据来源:WIND

 

数据来源:WIND

   二、受疫情影响,商业银行流动性风险管理面临诸多挑战

  (一)资金端:

  一般性存款总量下滑,同业负债依赖性较高的中小银行受影响较大

  由于企业生产经营活动中断,中小企业、个体经营户的资金周转需求增加,商业银行的一般性存款,特别是对公存款呈现下滑状态。尽管银行纷纷采取措施稳定零售存款,但是一般性存款总量的下滑使流动性监管指标承压,特别是对同业负债依赖性较高的中小银行影响更大。

  (二)资产端:

  现金流回笼压力大,但支持企业复产复工的资金需求将逐步增加

  在疫情期间,中小企业的日常流水显著低于预期,短期内的清偿能力势必有所下降,尤其是餐饮、交通运输、批发零售等行业。这类企业的现金流减少,相关贷款可能出现逾期或展期等情形,将削弱银行的现金流回笼能力,甚至冲击银行的资产质量。

  受疫情影响行业的人员收入可能减少,特别是受疫情影响暂时失去收入来源的人群,其住房按揭、信用卡等个人信贷还款能力下降。

  随着企业抗击疫情以及复产复工的需要,贷款需求将逐步回升,短期资金需求压力较大,同时对商业银行的信贷管理能力提出挑战,如增加灵活的授信支持、信贷重组、调整还款期限以及征信保护等。

  (三)流动性风险指标:

  部分流动性风险监管指标可能受到不利影响

  随着时间的推移,本次疫情对于资产、负债业务的影响也将逐步体现在流动性缺口、流动性匹配率(LMR)、流动性覆盖率(LCR)、净稳定资金比例(NSFR)等流动性风险监管指标计量结果上,具体影响分析如下。

  表1:流动性风险监管指标影响分析

附注:由于各商业银行融资方式和结构存在较大差异(如央行再贷款、货币市场融资或自有到期资金等),本项目的影响需结合商业银行实际情况进行评估。

 
  附注:由于各商业银行融资方式和结构存在较大差异(如央行再贷款、货币市场融资或自有到期资金等),本项目的影响需结合商业银行实际情况进行评估。

  (四)流动性风险管理:

  “重盈利性,轻流动性”的商业银行将面临考验

  长期以来,部分商业银行注重规模增长的粗放式发展模式,将“盈利性”摆在首要位置,忽视“流动性”,最终为流动性风险的产生埋下隐患。疫情面前,商业银行流动性风险管理薄弱环节势必率先暴露:

  粗放式管理,缺失系统性

  很多中小银行尚未建立起完善的风险管理系统,流动性风险管理尚处在粗线条的管理模式下,风险识别、计量、监测和控制等缺乏有效的系统化支撑。在危机面前,缺失系统支撑,无法第一时间准确分析客户行为、流动性缺口变化,不能实现对流动性风险的有效预测与分析,无法实现对流动性风险管理的动态、全程的有效监控。

  危机意识不强,应对能力有限

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